04.09.2002. В связи с частыми вопросами, напоминаю: для корректной работы программы, в региональных настройках компьютера должно стоять "разделитель десятичной части числа - точка", "разделитель списков - запятая" (американский стандарт, принятый для финансовых программ).

Много копий было нами сломано в попытках найти единый формат представления результатов тестов торговых стратегий. Каждый производитель программных продуктов для построения МТС стремится акцентировать внимание пользователей на тех цифрах, которые кажутся ему более интересными, абсолютно игнорируя другие - зачастую, гораздо более важные. Не вдаваясь в подробности обсуждений и согласований (большую часть из которых вы можете прочитать на форуме Moysha-online ), скажу лишь, что единый формат был все таки создан и специфицирован.

Предпосылка была следующая: Большинство показателей, которые объективно представляют производительность торговой системы на исторических данных могут быть вычислены по результатам отдельных сделок, сгенерированных МТС. Конечно, более глубокие исследования, потребуют и более подробных данных. Однако для целей экспресс-анализа и сравнения производительности различных систем от разных авторов, вполне достаточно набора цифр, которые характеризуют результат каждой отдельной сделки МТС (минимальный идентификатор сделки МТС). К необходимым свойствам "идентификатора сделки" были отнесены следующие ее параметры: "Торговая стратегия, генерирующая сигналы покупки и продажи", "Тикер - наименование актива, на котором тестируется стратегия", "Дата открытия позиции", "Дата закрытия позиции", "Доход сделки в долях единицы (в относительных долях изменения капитала)".

С целью стандартизации представления поименованных данных, группой авторов была разработана спецификация "Файла регистрации сделок торговой стратегии".

Следующим шагом были разработаны программные продукты, обеспечивающие вывод результатов тестов стратегии в "стандартном виде" из программ Омега и Метасток.

1. Для Омеги: Функция $TradeFile на Easy Language. После экспорта функции в PowerEditor, в коде тестируемой стратегии, после всех команд покупки/продажи необходимо поместить строчку: Value11 = $TradeFile("Name", "C:\XpressAnal\TradeFiles\");  где "Name" - ваше Имя  (см. спецификацию), а далее полный путь к директории для экспорта файлов (укажите свой путь).

2. Для Метастока: Функция TradeFile в программе Сергея Косинского MSX_KSR.dll. Подробности применения - на сайте Сергея Косинского.

3. Для экспресс-обработки полученных файлов, создан макрос в среде Excell - XpressAnalizator. Программа может обрабатывать, как отдельные файлы экспорта, так и до 100 файлов в портфеле различных систем, тикеров и тайм-фреймов.

После загрузки файлов экспорта, полученных посредством функций TradeFile из Метастока, или Омеги, или заполненных вручную, с соблюдением указанного стандарта, программа выдает набор базовых параметров системы или портфеля бумаг/систем. Расчет упрощенный - только анализ массива результатов сделок в процентах. При этом используется алгоритм ММ - торговля постоянной суммой на сделку. Т.е. при получении прибыли, часть средств выводится из торговли, при получении убытка, к счету добавляется необходимая сумма. В случае анализа нескольких отчетов по разным бумагам, или системам, искусственно формируется портфель бумаг/систем с распределением средств между элементами портфеля равными долями. Таким образом, загрузив два отчета и указав в настройках "сумму на сделку" в размере 10.000 руб., мы получаем портфель с торгуемым капиталом в 20.000 руб. и распределением средств между элементами на равные доли по 10.000 руб. Исходя из такого алгоритма считаются все доходности, в т.ч. и помесячные.

Примечание: Бывает необходимо "сложить в портфель" непересекающиеся системы. Например, отдельно результаты системы для "длинных" позиций и для "коротких" позиций по одной бумаге. В этом случае, для корректного расчета результатов "общей" системы следует сделать следующее: после загрузки файлов отчета (перед калькуляцией) вручную поменять значение ячейки Tickers/Strategies с "2" на "1". Тогда результат расчетов будет соответствовать комбинированной системе с длинными и короткими позициями.

На лист помесячных доходностей выводятся основные цифры параметров системы и диаграмма доходностей с 12-ти месячной скользящей средней помесячного дохода. 

Продолжение следует...

HOME