от 31 марта 2002 г.
с дополнениями и изменениями от «____» __________ 20 ____ г.
Настоящее описание определяет набор полей и групп полей файла, содержащего информацию о торговых сделках сгенерированных торговой стратегией на историческом ряде данных.
1.
Имя файла
Желательно, чтобы имя файла содержало информацию об авторе, названии торговой стратегии, ценной бумаге и периоде. Используйте ник, под которым Вы известны в интернете или инициалы или что-то другое, что было бы достаточно уникальным, ассоциировалось с Вами как с автором файла и было, как можно короче, не длиннее 6 символов. Название стратегии (и периодичности) лучше обрамлять квадратными скобками, далее следует тикер и заканчивается периодичностью ценового ряда, для которого создавался файл.
2.
Формат файла.
Для записи информации выбран текстовый формат файла, в котором каждый ряд данных начинается с новой строки, а данные в ряду разделяются запятыми. Традиционно подобный формат имеет расширение CSV и хорошо импортируется в Excell. Дополнительно файл содержит строки комментария и/или заголовка.
2.1. Комментарий, это группа последовательных строк в начале файла, начинающихся с символа ";" (точка с запятой). Комментарий может содержать любую дополнительную информацию, а также макроопределения для программ импорта.
2.2. Первая строка после окончания комментария содержит заголовок с перечнем полей. Имена полей обрамлены угловыми скобками и разделяются символом разделителя элементов списка. В настоящее время перечень полей:
<Strategy>,<Ticker>,<Position>,<EnterDate>,<ExitDate>,<Gain>
фиксирован.
2.3. Рядами данных считается последовательная группа строк после комментария и/или перечня полей. В текущей версии файла определен минимальный набор данных в ряду.
|
Поле |
Назначение |
Формат |
|
<Strategy> |
Название стратегии |
Строка длиной до 20 символов |
|
<Ticker>
|
Название актива (ценной бумаги) |
Строка длиной до 20 символов |
|
<Position>
|
Направление сделки |
Число
0, или 1, или -1; long
= 1, short = -1, out = 0 |
|
<EnterDate>
|
Дата входа в сделку |
Дата в формате YYYYMMDD |
|
<ExitDate> |
Дата выхода из сделки |
Дата в формате YYYYMMDD |
|
<Gain> |
Относительная доля увеличения капитала |
Число с плавающей точкой, до 4-х знаков после запятой |
Поля данных в ряду разделяются символом разделителя элементов списка.
3. Символы – разделители.
Символом десятичного разделителя должна быть "." (точка), символом разделителя элементов списка должна быть "," (запятая).
4. Макроопределения.
Это некоторая заранее известная комбинация символов, за которыми следует дополнительная информация. Обычно используется программами. В текущей версии файла используются следующие макроопределения:
а) обязательные:
;%A=автор
б) необязательные:
;%S=стратегия
;%T=тикер
;%P=период (для тиков T, для минуток - интервал в минутах, дневки D)
5. Пример файла.
«konkop[NRTR_LS]EESR[D].csv».
;
The file is created 03/31/2002 11:35 with the $TradeFile() EL function
;
developed by Konstantin Kopyrkin. Ekaterinburg Russia.http://konkop.narod.ru
;%A=konkop
;%S=NRTR_LS
;%T=EESR
;%P=D
<Strategy>,<Ticker>,<Position>,<EnterDate>,<ExitDate>,<Gain>
NRTR_LS,EESR,1,19970701,19970714,0.2304
NRTR_LS,EESR,-1,19970716,19970725,-0.0536
NRTR_LS,EESR,1,19970807,19970813,-0.0515
NRTR_LS,EESR,-1,19970828,19970902,0.0173
NRTR_LS,EESR,-1,19970911,19971002,-0.0749
NRTR_LS,EESR,1,19971002,19971009,0.0049
NRTR_LS,EESR,-1,19971023,19971031,0.1836
6.
Формула для
вычисления поля <Gain>
<Gain>
= (EXITPRICE/ENTERPRICE -1)*POSITION;
где:
ENTERPRICE - цена заключения сделки;
EXITPRICE - цена выхода из сделки;
POSITION - направление сделки short = -1, long = 1.
******************************************
Составлено: Сергей Косинский (aka ksr, ksr@euro.ru), Константин Копыркин (aka konkop, konkop@mail.ur.ru)
При содействии: Сергей Салтыков (aka СергейЮ), Михаил Королюк (aka Moysha).