Patterns

Перебор фигур.

Данный материал является демонстрацией серии тщетных усилий по нахождению простых и доступных методов “побеждения” рынка. Особо рьяных последователей должен предупредить, что представленный метод “поголовного” перебора цен открытия и закрытия за несколько дней оказался тупиковым. Большинство выявляемых паттернов и их “наборов” не выдерживают проверки на Out-of-Sample. Тем не менее, отрицательный результат – тоже результат.

Итак. Идея была такая. Последовательно сравнивать цены Open и Close дня на предмет образования повторяющихся одно-, двух- и трех-дневных паттернов. Позиция открывается на Open дня (которое тоже учитывается в фигуре), закрытие позиции на Close дня. Например: “Если вчерашнее закрытие выше вчерашнего открытия и сегодняшнее открытие ниже вчерашнего закрытия, то Buy at Market, со стоп-лоссом Х%, ExitLong at Close”. Это пример одно-дневной фигуры. Аналогичным образом формируются двух- и трех-дневные паттерны. Так как в коде сигнала на вход присутствует функция “Open of Tomorrow”, то команды на закрытие позиции по Close дня выделены в отдельный сигнал стратегии. Таким образом, стратегия состоит из двух сигналов: на вход 1_NRSTP и на выход 1_Patterns_Exit.

Порядок работы со стратегией.

Тестирование паттернов. Параметр Test устанавливается “True”, параметр Flag1 оптимизируется от 1 до 84 (всего 84 фигуры). Перед началом оптимизации Омега “ругнется” на MaxBarsBack, не обращайте внимания, жмите “Continue”.
Отбираются эффективные паттерны из отчета оптимизации Омеги. Иерархия показателей для отбора: Profit Factor à Процент прибыльных à Отношение NetProfit/GrossLoss. Соответственно, для лонгов выбираются номера фигур с лучшими значениями, для шортов – с худшими. Немаловажное значение играет число сделок. Чем больше, тем надежнее паттерн.
Установка набора паттернов. Параметр Test устанавливается “False”, в параметры B1,B2,B3…S1,S2,S3… заносятся номера выбранных паттернов для лонгов и шортов. До шести паттернов для каждого вида сделок. Например, для РАО ЕЭС (ммвб) номера фигур для лонгов: 77, 70, 24; для шортов: 31, 34, 83. ENJOY.
После этого можно прооптимизировать стоп-лосс (указывается в процентах одинаковый для лонгов и шортов).

Вот, собственно и все. Так как весь опыт программирования для меня начался и закончился около 20 лет назад в виде единственной курсовой работы (кажется на фортране) с использованием перфокарт, то вполне может оказаться, что вся методика или отдельные ее элементы содержат критические ошибки. Поэтому, прошу не судить строго, а лучше, указать на таковые.

Коды:

Файл ELA включающий в себя два сигнала и стратегию.

Сигнал на вход (и тестирование): 1_NRSTP

{******************

NRSTP (Nick Rypock Short Term Patterns) Entry Signal

Coded by Konstantin Kopyrkin (aka konkop) 08.01.2001

konkop@mail.ur.ru http://konkop.narod.ru (russian only)

This Code realized popular trading method Short-Term Pattern Trading.

In this case we Entry Long or Short at Open and Exit position at Close in one trading day, with MM StopLoss.

For detect tradable patterns we consecutively compared Open and Close in one-day, two-days and three-days "patterns".

First step - set "Test" to True and optimizing "Flag1" from 1 to 84 for testing patterns.

Next step - set "Test" to False and set numbers of best patterns (from 1 to 84) for Buy to B1...B6 inputs

and numbers of best patterns for Sell to S1...S6 inputs.

For example: Buy patterns - first six (or less) best ProfitFactors

and for Sell patterns - last six (or less) most dramatic ProfitFactors from Strategy Optimization Report

This signal must use with separate Exit Signal (ExitLong/Short on Close) in TS strategy, because

this code include "Open of Tomorrow" function

****************}

Inputs:

Test (True), {Test or Trade}

Flag1(0), {Entry Pattern from 1 to 84 (optimize)}

StpLoss(10), {Stop Loss in percent (optimize)}

B1(0), B2(0), B3(0), B4(0), B5(0), B6(0), {Buy Petterns}

S1(0), S2(0), S3(0), S4(0), S5(0), S6(0); {Sell Patterns}

Vars: P(0), Code1(1), Code2(1), Code3(1), StopLong(0), StopShort(0);

P = Open of Tomorrow;

{OneDay patterns}

If P>C and C>O then Code1 = 1;

If P>C and C<O then Code1 = 2;

If P<C and C>O then Code1 = 3;

If P<C and C<O then Code1 = 4;

{TwoDays patterns}

If O>C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 1 Then Code2 = 5;

If O>C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 2 Then Code2 = 6;

If O>C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 3 Then Code2 = 7;

If O>C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 4 Then Code2 = 8;

If O>C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 1 Then Code2 = 9;

If O>C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 2 Then Code2 = 10;

If O>C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 3 Then Code2 = 11;

If O>C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 4 Then Code2 = 12;

If O<C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 1 Then Code2 = 13;

If O<C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 2 Then Code2 = 14;

If O<C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 3 Then Code2 = 15;

If O<C[1] and C[1]<O[1] and Code1 = 4 Then Code2 = 16;

If O<C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 1 Then Code2 = 17;

If O<C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 2 Then Code2 = 18;

If O<C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 3 Then Code2 = 19;

If O<C[1] and C[1]>O[1] and Code1 = 4 Then Code2 = 20;

{ThreeDays patterns}

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 5 Then Code3 = 21;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 6 Then Code3 = 22;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 7 Then Code3 = 23;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 8 Then Code3 = 24;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 9 Then Code3 = 25;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 10 Then Code3 = 26;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 11 Then Code3 = 27;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 12 Then Code3 = 28;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 13 Then Code3 = 29;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 14 Then Code3 = 30;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 15 Then Code3 = 31;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 16 Then Code3 = 32;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 17 Then Code3 = 33;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 18 Then Code3 = 34;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 19 Then Code3 = 35;

If O[1]>C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 20 Then Code3 = 36;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 5 Then Code3 = 37;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 6 Then Code3 = 38;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 7 Then Code3 = 39;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 8 Then Code3 = 40;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 9 Then Code3 = 41;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 10 Then Code3 = 42;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 11 Then Code3 = 43;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 12 Then Code3 = 44;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 13 Then Code3 = 45;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 14 Then Code3 = 46;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 15 Then Code3 = 47;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 16 Then Code3 = 48;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 17 Then Code3 = 49;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 18 Then Code3 = 50;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 19 Then Code3 = 51;

If O[1]>C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 20 Then Code3 = 52;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 5 Then Code3 = 53;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 6 Then Code3 = 54;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 7 Then Code3 = 55;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 8 Then Code3 = 56;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 9 Then Code3 = 57;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 10 Then Code3 = 58;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 11 Then Code3 = 59;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 12 Then Code3 = 60;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 13 Then Code3 = 61;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 14 Then Code3 = 62;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 15 Then Code3 = 63;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 16 Then Code3 = 64;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 17 Then Code3 = 65;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 18 Then Code3 = 66;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 19 Then Code3 = 67;

If O[1]<C[2] and C[2]<O[2] and Code2 = 20 Then Code3 = 68;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 5 Then Code3 = 69;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 6 Then Code3 = 70;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 7 Then Code3 = 71;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 8 Then Code3 = 72;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 9 Then Code3 = 73;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 10 Then Code3 = 74;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 11 Then Code3 = 75;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 12 Then Code3 = 76;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 13 Then Code3 = 77;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 14 Then Code3 = 78;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 15 Then Code3 = 79;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 16 Then Code3 = 80;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 17 Then Code3 = 81;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 18 Then Code3 = 82;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 19 Then Code3 = 83;

If O[1]<C[2] and C[2]>O[2] and Code2 = 20 Then Code3 = 84;

{Test Patterns}

If Test = True Then Begin

If Code1 = Flag1 or Code2 = Flag1 or Code3 = Flag1 Then Buy at Market ;

End;

{Trade Patterns}

If Test = False Then Begin

StopLong = (Open of Tomorrow)*(1-StpLoss/100); {Setup StopLong Order}

StopShort = (Open of Tomorrow)*(1+StpLoss/100);{Setup StopShort Order}

If Code1=B1 or Code2=B1 or Code3=B1 Then Buy("B1") at Market;

If Code1=B2 or Code2=B2 or Code3=B2 Then Buy("B2") at Market;

If Code1=B3 or Code2=B3 or Code3=B3 Then Buy("B3") at Market;

If Code1=B4 or Code2=B4 or Code3=B4 Then Buy("B4") at Market;

If Code1=B5 or Code2=B5 or Code3=B5 Then Buy("B5") at Market;

If Code1=B6 or Code2=B6 or Code3=B6 Then Buy("B6") at Market;

If Code1=S1 or Code2=S1 or Code3=S1 Then Sell("S1") at Market;

If Code1=S2 or Code2=S2 or Code3=S2 Then Sell("S2") at Market;

If Code1=S3 or Code2=S3 or Code3=S3 Then Sell("S3") at Market;

If Code1=S4 or Code2=S4 or Code3=S4 Then Sell("S4") at Market;

If Code1=S5 or Code2=S5 or Code3=S5 Then Sell("S5") at Market;

If Code1=S6 or Code2=S6 or Code3=S6 Then Sell("S6") at Market;

ExitLong("StopL") at StopLong Stop;

ExitShort("StopS") at StopShort Stop;

End;

Сигнал на выход (закрытие позиции): 1_Patterns_Exit

{*****************}

ExitLong at Close;

ExitShort at Close;

{*****************}

HOME