Trading 01.08.2004.
Эксперимент закончен. Три полных года торговли - достаточный срок для демонстрации производительности используемых мной стратегий.
| весь счет | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | год |
| 2001-2002 | -1.3% | -3.4% | -1.1% | 13.8% | 10.9% | 8.5% | -0.8% | -0.7% | 13.1% | 1.5% | -2.9% | -2.8% | 37.9% |
| 2002-2003 | -1.4% | -1.8% | 1.2% | 8.8% | 2.1% | -5.3% | 3.2% | 9.9% | 15.8% | 5.7% | -0.4% | -2.4% | 39.1% |
| 2003-2004 | 3.3% | 3.2% | 11.8% | -0.2% | -0.3% | 2.2% | 0.6% | 6.4% | 9.4% | -1.8% | -0.3% | -3.5% | 34.1% |
| среднесрочн. | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | год |
| 2001-2002 | -0.7% | -2.4% | -1.2% | 12.4% | 8.7% | 11.4% | -0.9% | 1.1% | 21.2% | 1.1% | -1.9% | -4.3% | 50.2% |
| 2002-2003 | -4.9% | -3.5% | -1.7% | 8.4% | 3.9% | -7.1% | 2.9% | 12.3% | 6.3% | 12.2% | 1.9% | 2.7% | 36.3% |
| 2003-2004 | 2.1% | 2.6% | 15.9% | -1.8% | 0.7% | 2.7% | 0.7% | 3.5% | 11.6% | -2.0% | -0.4% | -4.1% | 34.3% |
| краткосрочн. | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | год |
| 2002-2003 | 4.5% | 1.3% | 4.5% | 5.2% | -1.0% | -0.7% | 5.5% | 0.8% | 27.9% | 5.8% | 1.8% | -6.4% | 57.0% |
| 2003-2004 | 4.6% | 5.5% | 2.8% | 2.1% | -1.4% | 0.4% | 0.1% | 7.1% | 1.8% | -0.6% | 0.0% | -1.2% | 22.8% |
Стартовал реальный демо-счет 01.08.2001 с суммы в $5000 (145000 руб). Средства управляются полностью механически посредством портфеля акций и систем. В настоящий момент торговля практически полностью автоматизирована благодаря функциональным возможностям связки Омега+Квик. В начале торговой сессии автоматически выставляются стоп-ордера для управления краткосрочными позициями. В последние 10 минут торгов происходит открытие/закрытие позиций среднесрочной составляющей портфеля.Так как счет в большой степени экспериментальный, то за время работы на нем применялись различные торговые стратегии и методы. Часть из них включалась и выключалась в разные периоды времени. Однако основу составляют две базовых стратегии - среднесрочная (NRTR) и краткосрочная (KLS).
Производительность портфелей за весь период:
| Портфель | Весь счет | NRTR | KLS_long |
| Тип | - | среднесрочный | краткосрочный |
| Начало торг. | 01.08.2001 | 01.08.2001 | 01.08.2002 |
| Началь. капитал | 145 000р. | 100 000р. | 100 000р. |
| Конечн. капитал | 372 944р. | 274 925р. | 192 790р. |
| Доход % | 157% | 175% | 93% |
| CAGR % | 37.0% | 40.1% | 38.8% |
| MaxDD % | -8.6% | -15.9% | -8.5% |
| Профит фактор | 1.55 | 2.26 | 1.51 |
| Число сделок | 773 | 195 | 420 |
| % прибыльных | 41% | 42% | 45% |
| МО сделки % | 1.15% | 3.32% | 0.64% |
Графики:
