HOME

Омега - шутки юмора. Или - осторожно, стоп-ордер и bouncing ticks.

Торговая система на дневных данных с одним параметром - число пунктов для установки стоп-ордера.

С утра звоним брокеру и ставим два стоп-ордера. Первый на покупку, на уровне вчерашнего закрытия +5 пунктов. Второй - на выход из лонга, на уровне вчерашнего закрытия -5 пунктов. Если мы открылись и рынок пошел против нас, теряем 10 пунктов. Если рынок пошел в нашу сторону, оставляем открытую позицию на завтра. Завтра снова звоним брокеру и ставим стоп-ордер на выход на уровне предыдущего закрытия -5пунктов и второй стоп-ордер, который активизируется при срабатывании первого (если вышибло с рынка), на покупку на уровне предыдущего закрытия +5 пунктов (повторный вход). И так каждый день. Только не забудьте, в настройках TradeStation установить: View -> Chart options... -> вкладка Strategy -> Bouncing ticks =0%.

Код системы:

Inputs: Pnt(5);
Buy at Close + Pnt points Stop;
ExitLong at Close - Pnt points Stop;

Результаты:

Рао ЕЭС.

 

Eastman Kodak

 

OEX-S&P 100

Эти результаты даны с нулевой комиссией. Однако, если немного усложнить систему, добавив пару дополнительных условий, то такие же кривые можно получать и с учетом реальных комиссий и проскальзывания практически на всех рынках.

Тем, кто не хочет надежно рубить капусту каждый день и на всех рынках с помощью этого Holy Grail, рекомендую почитать разделы Bouncing Ticks в хелпах и учебниках Омеги :))

Удачи!

PS (20.06.2001) Судя по вопросам, не все поняли подвоха. Объяснение ниже.

По закону Мерфи рынок сходит именно так, как нарисованы синие линии. И если установка Bouncing Ticks недостаточно широка, то Омега посчитает по-своему. Выше я продемонстрировал "концентрированное" проявление возможной ошибки, которая в реальной системе может оказаться незамеченной сразу. Выходов несколько:

1. Установить широкий Bouncing Ticks, что, вообще, не совсем правильно.

2. Запретить исполнение более одного ордера на одном баре.

3. Переходить на меньший тайм-фрейм для исполнения ордеров.

4. Ну и наверное, что-то еще можно придумать...

Еще раз, Удачи!

konkop, (c) 2001.

HOME

 

Hosted by uCoz